Automatikus kereskedési rendszerek
Majdnem egy éves, heroikus erőfeszítések nyomán, befejeződött a fejlesztést taglaló sorozat, ezért célszerűnek találtam az "elsüllyedt" tartalomjegyzék frissítését.
Tehát az alábbi lépéseket tárgyaltam külön bejegyzésekben:
2. A kereskedési rendszer típusának meghatározása
4. A kiválasztott ötletben rejlő lehetőség megvizsgálása (itten példák is vannak: első, második, harmadik, negyedik, ötödik )
Ezen a ponton vérzik el a legtöbb rendszer és lehet visszamenni a 3. ponthoz
5. Program - backtest ciklus 100-szor
6. Jó eredmények esetén backtest - optimalizálás ciklus különböző adatokon
7. Az első verzió egyes trade-jeinek vizsgálata reális kereskedési szempontból (kiugró trade-ek, milyen megbízásokat kell használni, teljesülés min bukhat el, likviditás problémák)
8. Valós kereskedés, valós tapasztalatok kis tétben
Jó olvasást, szép álmokat!
Eddig 1 komment érkezett
A szövegben nem lehet HTML-t használni, a linkeket pedig automatikusan aláhúzzuk. Ha van freeblogos felhasználóneved, itt bejelentkezhetsz.
András !
Nagyon köszönöm, a rendszerbe foglalt tapaszatlataid átadását. Sok időt takaríthat meg Veled, aki erre az útra lép.
tboly | 10.01.06 - 10:45 pm | #
András!
A "survivorship"-nek nevezett problémát hogyan kezeled?
A problémáról volt ugyan szó már a blogodban, de a megoldásáról úgy emlékszem nem.
Ha nem nagy a papírok fluktuációja az adott piacon akkor lehet, hogy ez a kérdés elhanyagolható? Mivel nem néztem utána egyelőre a dolognak, ezért kérdezem a véleményed. Évente a papírok hány százalékát érinti a kivezetés a Nasdaqon mi a tapasztalatod?
Az eddigi munkádért én is köszönetemet fejezem ki, sokat tanultam írásaidból!
Capone | 10.15.06 - 7:20 pm | #